На графике это будет выглядеть как бар теория ганна с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению. Возвращаясь к примеру восходящего тренда, рано или поздно новый разворотный максимум окажется на том же уровне, что и предыдущий, а может быть и ниже. Это говорит о том, что восходящий тренд, вероятно, исчерпал себя. Восходящий тренд может просто приостановиться на некоторое время, а может и завершиться.
Сигналы для торговли по VSA анализу
С помощью метода VSA трейдер получает возможность анализировать объемы торговли и их взаимосвязь с ценами, что дает намного больше информации о силе рынка и возможных тенденциях. Это позволяет выявлять скрытые сигналы и отличать манипуляции ценами от истинных движений рынка. Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона.
VSA -индикатор: главный помощник трейдера
Покупателям, входящим в рынок нужен кто-то, у кого можно купить. Если макет-мейкеры или специалисты решат удовлетворить этот спрос и в течение дня станут продавать этим покупателям, это наглядно ‘увенчает’ последний максимум рынка, в виде ап-дня с узким спрэдом. Опорный бар – это бар с хорошим результатом и наибольшим объёмом, образованный основным усилием продавцов или покупателей в конкретной волне.
Основные модели, паттерны, сигналы VSA-анализа
Они покупают товары по оптовой цене, чтобы продать их по розничной цене и получить деньги для покупки еще большего количества товаров по оптовой цене. Маркет-мейкеры ведут себя аналогичным образом. По мнению сторонников VSA, они снижают цены, покупают активы по низкой цене, затем повышают цены, а затем продают накопленные активы по высокой цене. В такое утверждение трудно поверить и оно подозрительно похоже на теорию заговора. Нельзя сказать, что большинство последователей VSA считают, что манипуляции – это концентрированные усилия инсайдеров. Скорее, они считают, что инсайдеры видят одни и те же данные и используют одну и ту же торговую стратегию, что помогает им объединить усилия в манипулировании рынками, не сговариваясь сознательно между собой.
Третий аргумент “против” — у крупных участников есть более важные дела, чем манипуляции
Даже если вы ошиблись и цены вернулись в предыдущий торговый диапазон, правильно установленный стоп-лосс ограничит ваши потери или даже полностью их предотвратит. Сам по себе этот паттерн указывает на силу, но не говорит о том, насколько она значительна и как долго может продлиться. Одиночная свеча с молотом при низком объеме в сильном нисходящем тренде намекает лишь на небольшой краткосрочный отскок перед тем, как цены возобновят движение вниз.
Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес
Покупатели успешно “пересиживают” время, когда одни трейдеры фиксируют прибыль по старым длинным позициям, а другие открывают новые короткие позиции на пиках цены. Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) — пионер анализа объема и цены. Он начал свою блистательную карьеру еще в 1888 году. Начав путь с должности посыльного, он за 40 лет заработал состояние, купил 9,5 акров земли на Лонг-Айленде и построил там особняк. Так Вайкофф стал соседом президента General Motors. Новичкам будет сложнее усвоить принципы торговли, если они не будут знакомы с базовыми понятиями.
Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимы вам данных. Полностью доверять методике VSA не стоит, ведь это примитивный инструмент, который не может отличить паттерна сформированного на новостях от реальных сделок, в которых участвуют крупные объемы. VSA должно выступать как дополнительный инструмент, который подсказывает трейдеру, как поступить в сложной ситуации. Поэтому VSA чаще всего используется на финансовых инструментах с умеренной волатильностью и достаточной ликвидностью, чтобы отследить тренды. Основным инструментом при торговле методом VSA является тиковый объем. Он обозначает количество раз, за которое менялась стоимость в ограниченный временной период.
Следующий разворотный минимум может подсказать вам, какой из этих двух вариантов более вероятен. Если новый минимум находится на том же уровне, что и предыдущий, или выше, то восходящий тренд, скорее всего, просто набирает силу перед возобновлением. Если же новый разворотный минимум окажется ниже предыдущего, то есть вероятность, что тренд начал разворот и, скорее всего, превратился в нисходящий. Поддержка и сопротивление – это очень популярная концепция и вы можете прочитать множество различных статей, объясняющих, как она работает (например, такие как эта). Но у метода Volume Spread Analysis есть собственное видение этой концепции. Однако, прежде чем обсуждать его в деталях, необходимо усвоить три основных принципа использования поддержки и сопротивления в анализе.
- Так это или нет, но аномалия якобы свидетельствует о слабости рынка, поскольку трейдеры не заинтересованы в покупках на текущем уровне цен.
- Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.
- К счастью, это не должно быть проблемой для большинства трейдеров, поскольку графики свечей являются, пожалуй, самым популярным типом графиков среди трейдеров на рынке Форекс.
- Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок.
- Принцип работы метода VSA заключается в поиске мест, где выбранный актив может совершить разворот тенденции или выйти из бокового движения.
При любом использовании авторских материалов сайта активная прямая ссылка на данный ресурс обязательна. 2- я модель — бычья / медвежья свеча (бычий сигнал сильнее). Рассмотрим рисунок, где Вайс анализирует различные комбинации из двух дневных баров даже без использования вертикальных объемов. Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще — Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”. Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста.
А причина – это несовпадение спроса на актив и предложения, инициируемое маркетмейкерами (операторами). Операторы управляют любым инструментом, будь то фьючерсы, акции или валютные пары, и их вмешательство можно выявить на графике, но понадобится предварительная подготовка. Данная методология предусматривает стадии накопления и распределения на графике, плюс к этому – ряд сигналов, уловить которые смогут подготовленные люди. Поскольку профессионалы торгуют большими объемами, он должны продавать на восходящих барах, когда стадо покупает. Таким образом, они впаривают свой товар ничего не подозревающей публике. Очень часто нечто подобное имеет место на хороших новостях, которые кажутся бычьими розничными трейдерам, открывающим длинные позиции на рынке.
В этой ситуации, крупные профи участники и маркет-мейкеры ожидают более высокихцен и настроены по-бычьи. Они знают, что прорыв выше прошлых торговых областей создаст новую волнупокупок. Вдобавок, трейдеры, открывшие шорт теперь вынуждены закрыть свои убыточные позиции путемпокупки, что тоже хорошо для макет-мейкеров. Кроме того, трейдеры, ждавшие прорыва тоже купят.Наконец, все те трейдеры, кто вне рынка, будут чувствовать, что пропускают движение и это подтолкнет их кначалу покупок. Все это дополняет бычью позицию профессионалов.
Это ловушки, расставленные макет-мейкерами,чтобы поймать стопы коротких трейдеров. На появившемся ап-трасте, короткий трейдер закрывает своюпозицию и даже может купить. Люди, ждущие прорывов вверх, купят на ап-трасте – все они будут пойманыпосредством этой прибыльной манипуляции. Трейдеры вне рынка тоже могут купить, боясь пропуститьдвижение. Пример на рисунке выше на дневных таймфреймах, но этипринципы видны и на других временных отрезках, т.к.
Группы баров или одной свечи, при этом ему нужно учитывать спред (в понимании VSA). Это технические уровни поддержки и сопротивления. Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее. Рост без объема может говорить о нескольких вещах – отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны.
В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более.
Одна из них — Sudden Death, или “Внезапная смерть”. Стратегия простая, использует волатильность валютной пары и из этих соображений выставляет ордера на покупку или продажу. Какую роль играет ликвидность, волатильность и объем в ценовых моделях.
Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов. С момента зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека. Рынки за это время успели преобразиться до неузнаваемости — ликвидность увеличилась в сотни раз, ежегодно появляются новые торговые инструменты, а количество и разнородность участников требует отдельной статьи. Метод появился на фондовых площадках в первой половине 20-го века.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.